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金を湯水のごとくつぎ込んで、複数の調査会社入れてコードやシステムをレビューしたり、別の担当者による複数のアルゴリズムで多数決したり、複数のデータセンターに冗長化された構成にしたり、することはできると思うけど、それにかかるコストと、まぁそこそこ動く安いヤツでの費用対効果でしょう。
それでも心配というなら、保険でも作ればいいと思う。保険会社がコードやシステム、体制の調査して金額弾きだすんだろうけど。その保険に入るかどうかも、費用対効果だろうけどね。
クソなものと良い物のどっちがいい?っていけば誰だって良い物が欲しいはずで、あとはコスト比較だと思うしね。あとはそのクソがどこまで容認できるかってのを決めるだけだろう。
んで、そのどこに落とし所を持っていくのかをずばって決めるのが経営の仕事だと思うわー
リンクされてるThe Atlanticの記事ではアルゴリズム取引なんかを例に出してプログラムエラーが途方も無い損失を引き起こしうるが、決定権を握っている人たち(男性ホルモンで行動してるトレーダーとか)はコストを重視しがちでリスクを過小評価しているというようなことを書いてるみたいです。つまり、
>そのどこに落とし所を持っていくのか
が上手くいかない構造がヤバいよね、みたいな話ですな。リスクを過小評価するってのは人間の性みたいなものじゃないかとも思いますけど。
仮にエラーが起きる確率が10年に1度程度で、いくらかの損失が出るくらいなら、品質が悪くてもほうっておけみたいな判断になるでしょうけど、10年に1度の確率で数億ドル、取引が複雑になるにしがって損失が増えるとすると数百億ドル数千億ドルとふくれあがっていけばエラー一発で破綻という可能性も出てくるので、そうしたリスクが正しく評価できてないというのはたしかに恐ろしいかもしれません。
投資銀行なんかは、プリンシパル=エージェント問題が典型的に出るところ(品質の低いプログラムでバグが出て会社が潰れても、最悪首になるだけ、もしも品質を犠牲にした開発ですごい利益が出たらボーナスたっぷり)なので、リスクの過小評価の一員になっているかもしれませんね。
通常の金融機関などは普通に保険に入っているかと。つまり、4億4千万ドルなる損失も、丸ごとかぶることはほぼなく、日常的に「品質の高いソフトウェアと品質の低いソフトウェアとの差分」と保険のコストとを天秤にかけているはずです。そして品質が低いソフトウェアが選ばれているのだと思います。
一方、投資銀行やファンドの場合は、膨大な損失で破綻した場合だって、実際にはその損失全部を蒙ることはまずなく、破産手続きの中でその大半は結果的に棒引きされるわけです。つまり、ファンドトレーダーがリスクを過少見積もりするのは基本的には理にかなっている。
これに
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
費用対効果 (スコア:2)
金を湯水のごとくつぎ込んで、
複数の調査会社入れてコードやシステムをレビューしたり、
別の担当者による複数のアルゴリズムで多数決したり、
複数のデータセンターに冗長化された構成にしたり、
することはできると思うけど、
それにかかるコストと、まぁそこそこ動く安いヤツでの費用対効果でしょう。
それでも心配というなら、保険でも作ればいいと思う。
保険会社がコードやシステム、体制の調査して金額弾きだすんだろうけど。
その保険に入るかどうかも、費用対効果だろうけどね。
クソなものと良い物のどっちがいい?っていけば誰だって良い物が欲しいはずで、あとはコスト比較だと思うしね。
あとはそのクソがどこまで容認できるかってのを決めるだけだろう。
んで、そのどこに落とし所を持っていくのかをずばって決めるのが経営の仕事だと思うわー
by rti.
Re:費用対効果 (スコア:5, 興味深い)
リンクされてるThe Atlanticの記事ではアルゴリズム取引なんかを例に出して
プログラムエラーが途方も無い損失を引き起こしうるが、決定権を握っている人たち(男性ホルモンで
行動してるトレーダーとか)はコストを重視しがちでリスクを過小評価しているというようなことを
書いてるみたいです。つまり、
>そのどこに落とし所を持っていくのか
が上手くいかない構造がヤバいよね、みたいな話ですな。
リスクを過小評価するってのは人間の性みたいなものじゃないかとも思いますけど。
仮にエラーが起きる確率が10年に1度程度で、いくらかの損失が出るくらいなら、品質が悪くてもほうっておけ
みたいな判断になるでしょうけど、10年に1度の確率で数億ドル、取引が複雑になるにしがって損失が増えると
すると数百億ドル数千億ドルとふくれあがっていけばエラー一発で破綻という可能性も出てくるので、そうした
リスクが正しく評価できてないというのはたしかに恐ろしいかもしれません。
Re:費用対効果 (スコア:2)
投資銀行なんかは、プリンシパル=エージェント問題が典型的に出るところ
(品質の低いプログラムでバグが出て会社が潰れても、最悪首になるだけ、
もしも品質を犠牲にした開発ですごい利益が出たらボーナスたっぷり)
なので、リスクの過小評価の一員になっているかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
通常の金融機関などは普通に保険に入っているかと。つまり、4億4千万ドルなる損失も、丸ごとかぶることはほぼなく、
日常的に「品質の高いソフトウェアと品質の低いソフトウェアとの差分」と保険のコストとを天秤にかけているはずです。
そして品質が低いソフトウェアが選ばれているのだと思います。
一方、投資銀行やファンドの場合は、膨大な損失で破綻した場合だって、実際にはその損失全部を蒙ることはまずなく、
破産手続きの中でその大半は結果的に棒引きされるわけです。
つまり、ファンドトレーダーがリスクを過少見積もりするのは基本的には理にかなっている。
これに